sexta-feira, 18 de março de 2011

Bancos portugueses testam recessão superior a 2,5% do PIB em dois anos

Os bancos portugueses que enfrentarem os novos testes de stress terão de aplicar um cenário hostil que implica calcular os efeitos de uma contração económica superior a 2,5 por cento em dois anos consecutivos nas suas contas.

Os números base para os testes são as previsões económicas de outono da Comissão Europeia, que previu para Portugal uma contração do produto interno bruto (PIB) de 1 por cento em 2011 e um crescimento de 0,8 em 2012.

Mas a recém criada Autoridade Bancária Europeia (ABE), responsável pela condução desta ronda de testes, construiu um cenário mais difícil para testar a resistência dos bancos europeus.

No cenário criado para Portugal, o PIB sofreria uma contração de 3 por cento este ano e de 2,6 por cento em 2012, enquanto a taxa de desemprego aumentaria, respetivamente, para 11,6 por cento e 12,9 por cento.

Neste cenário, as taxas de juro a curto prazo cresceriam para 2,8 por cento em 2011 e 3,1 por cento em 2011, enquanto as de longo prazo subiriam para 9,4 em 2011 e 9,6 por cento em 2012.

Os bancos terão também de testar os seus negócios perante uma queda da inflação para 1,2 por cento em 2011 e de -0,3 por cento em 2012 e uma depreciação do valor das casas de 10 por cento em 2011 e 16,9 por cento em 2012.

Os organismos envolvidos neste exercício, que incluem o Banco de Portugal e o Banco Central Europeu, pretendem que estes testes sejam mais rígidos e mais credíveis do que no ano passado, quando se verificou que bancos que tiveram nota positiva tinham afinal problemas de capital.

Assim, por uma questão de robustez e consistência, serão realizados com base nas contas de 2010 dos bancos, que terão de estimar os efeitos destes cenários e fazer simulações sobre os ativos e ainda eventuais lucros ou prejuízos.

No final, o estudo do impacto deve resultar em previsões sobre rendimento, despesas e necessidade de capital.

Os testes começarão em março e os resultados de cada banco deverão ser divulgados até ao final de junho.

Ainda não se conhecem os nomes dos bancos europeus que serão sujeitos a esta nova ronda de testes, deverão representar mais de 65 por cento dos ativos do sistema bancário europeu e pelo menos 50 por cento dos setor bancário nacional de cada país.

Em 2010 foram submetidos aos testes de stress quatro bancos portugueses – Espírito Santo Financial Group, Caixa Geral de Depósitos, BPI e BCP –, que passaram nos testes, assim com o BES e o Santander Totta, cujos resultados foram divulgados apenas no início de agosto.

A EBA foi criada em janeiro deste ano com a missão de garantir a estabilidade do sistema financeiro da União Europeia, sendo os testes de stress um dos instrumentos de supervisão de que dispõe para avaliar a resistência dos bancos europeus a hipotéticos choques externos.

Sem comentários:

Enviar um comentário